7 مؤشرات فنية لبناء مجموعة من أدوات التداول
يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية للحصول على نظرة ثاقبة للعرض والطلب على الأصول وسيكولوجية السوق، تعتمد ممارسة التحليل الفني بشكل كبير على هذه الإشارات، يمكن استخدام مؤشرات مثل فوليوم الصفقة لتحديد اتجاه السعر، يمكن استخدام المؤشرات بهذه الطريقة للإشارة إلى وقت الشراء والبيع.
أهم سبعة مؤشرات فنية هي:
- OBV، أو “الفوليوم المتوازن”
- مؤشر التوزيع / التراكم
- مؤشر متوسط الترند
- مؤشر AROON
- مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)
- “مؤشر القوة النسبية”
- مؤشر ستوكاستيك
لست مضطرًا إلى استخدامها جميعًا، فقط تلك التي تساعدك في تحديد اختيارات تداول أكثر استنارة، اكتشف المزيد حول هذه المؤشرات وكيف يمكن أن تساعدك في تداولك اليومي.
النقاط الرئيسية
- المؤشرات والأنماط والمذبذبات ليست سوى بعض الأدوات المتاحة للمتداولين الفنيين ورسامي الخرائط بغرض توليد الإشارات.
- من بينها مؤشرات الزخم، المؤشرات التي تأخذ في الاعتبار فوليوم الصفقة، والمؤشرات التي تركز على السلوك السابق للأسعار، غالبًا ما تستخدم جنبًا إلى جنب أو في مجموعات أخرى.
- في هذه المقالة، سوف نلقي نظرة على سبعة من أهم الأدوات التي يستخدمها فنيو السوق، والتي يجب أن تتعرف عليها جميعًا إذا كنت تريد استخدام التحليل الفني في تداولك.
أدوات التداول
أدوات الرسم البياني التي تنشئ إشارات للشراء أو البيع، أو التي تحدد الاتجاهات أو الأنماط في السوق، هي معدات قياسية للمتداولين اليوميين والمحللين الفنيين، هناك فئتان أساسيتان من المؤشرات الفنية:
- التراكبات: توضع المؤشرات الفنية أعلى الرسم البياني لسعر السهم، باستخدام نفس مقياس الأسعار نفسها، المتوسطات المتحركة، Bollinger Bands®، وخطوط Fibonacci هي أمثلة قليلة.
- المذبذبات: المؤشرات الفنية التي تتراوح بين الحد الأدنى والحد الأقصى تسمى مؤشرات التذبذب وتظهر إما أعلى أو أسفل الرسم البياني للسعر بدلاً من وضعها فوقها، من الأمثلة على ذلك: (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI)، في هذه المقالة، سنركز في الغالب على الفئة الثانية من العلامات الفنية.
عند إجراء تحليل على أحد الاستثمارات، غالبًا ما يستخدم المستثمرون مجموعة من المؤشرات الفنية، هناك العشرات من المؤشرات المختلفة المتاحة، لذلك يحتاج المتداولون إلى اختيار المؤشرات التي تناسبهم بشكل أفضل، يمكن استخدام المؤشرات الفنية وحدها، لكن العديد من المتداولين يكملونها بأنماط الرسم البياني وأنواع أخرى من التحليل الفني الأكثر سهولة، نظرًا لأن المؤشرات الفنية كمية، فيمكن استخدامها أيضًا في أنظمة تداول مؤتمتة بالكامل.
1. مؤشر الفوليوم المتوازن OBV
للبدء، يمكن استخدام مؤشر الفوليوم المتوازن (OBV) لتتبع المبلغ الصافي لفوليوم التداول في الأوراق المالية خلال فترة زمنية معينة.
يتم استخدام مجموع متداول من الفوليوم الزائد – فوليوم التداول كمؤشر، يشير الفوليوم في اليوم الذي ارتفع فيه السعر إلى مقدار التداول الذي حدث، عندما ينخفض سعر الأصل، يشار إلى ذلك باسم “انخفاض فوليوم”، سواء تحرك السعر لأعلى أو لأسفل، تتم إضافة فوليوم كل يوم إلى المؤشر أو طرحه منه.
تنعكس رغبة المشترين في المزايدة على السعر في زيادة OBV، تتفوق المبيعات على المشتريات وتتناقص الأسعار عندما ينخفض OBV، إنه مشابه لأداة تأكيد الاتجاه في هذا الصدد، يمكن الاستدلال على استمرار الاتجاه من زيادة السعر و OBV.
الدايفرجنس هو مؤشر مهم آخر للمتداولين الذين يستخدمون OBV، يحدث هذا عندما يتحرك المؤشر والسعر في اتجاهين متعاكسين، قد لا يكون هناك أساس متين للترند الصاعد إذا كان السعر يرتفع ولكن OBV ينخفض.
2. مؤشر خط التراكم / التوزيع
يعد خط التراكم / التوزيع (خط A / D) مؤشرًا فنيًا شائعًا يستخدم لتتبع شراء وبيع الاستثمار.
إنه مشابه تمامًا لمؤشر الفوليوم المتوازن (OBV)، ولكنه يأخذ في الاعتبار أيضًا نطاق التداول للوقت والمكان الذي يقع فيه الإغلاق ضمن هذا النطاق بدلاً من سعر إغلاق الأصل لهذه الفترة فقط، يركز المؤشر بشكل أكبر على الفوليوم عندما يغلق السهم بالقرب من أعلى مستوى له مما كان عليه عندما يغلق في منتصف نطاقه، نظرًا للاختلافات في المعادلات، سيكون لكل من OBV و A / D استخداماتهما.
إذا كان خط المؤشر يتحرك صعودًا، فهذا يشير إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر تفاؤلًا تجاه الشركة ومستعدون لدفع علاوة لشرائها، هناك دليل آخر على وجود ترند صاعد، على العكس من ذلك، يظهر الفوليوم السلبي من خلال انخفاض A / D، مما يشير إلى أن السعر أغلق أدنى من نطاقه اليومي، هذا يؤكد مزيد من الاتجاه الهابط الحالي.
المستثمرون الذين يستخدمون خط A / D يراقبون أيضًا الاختلاف، عندما تنخفض نسبة A / D مع ارتفاع السعر، فهذا مؤشر تحذير على أن الترند الصاعد قد يتعثر، وبالمثل، فإن نسبة A / D المتزايدة خلال اتجاه التسعير الهابط قد تنذر بزيادات في الأسعار في المستقبل.
3. مؤشر متوسط الترند ADX
تتمثل إحدى طرق تقييم قوة الاتجاه وسرعته في استخدام متوسط مؤشر الاتجاه (ADX)، وهو مؤشر اتجاه شائع، اعتمادًا على اتجاه حركة السعر، يتم الإشارة إلى اتجاه صاعد أو هبوط قوي عندما يكون مؤشر ADX أكثر من 40.
عندما يكون مؤشر ADX أقل من 20، فهذا يشير إلى أن الترند إما ضعيف أو غير شائع.
ADX هو الخط الأساسي للمؤشر وغالبًا ما يظهر باللون الأسود، قد يتم عرض سطرين آخرين إذا رغبت في ذلك، قد يكون أحدهما إما DI + أو DI-، الأحمر والأخضر من الألوان الشائعة لهذه الخطوط، توضح الخطوط الثلاثة معًا اتجاه الترند وسرعته.
- يتم الإشارة إلى الاتجاه الصاعد بقراءة ADX التي تزيد عن 20 وقيمة DI + أكبر من قيمة DI-.
- وجود قيمة ADX تزيد عن 20 وقيمة DI أكبر من قيمة DI + يشير إلى ترند هابط.
- عندما يكون مؤشر ADX أقل من 20، فهذا يشير إلى وقت تقلب منخفض، حيث يتقاطع كل من DI- و DI + ذهابًا وإيابًا.
4. مؤشر أرون
إذا كان سعر الورقة المالية يحقق ارتفاعات أو قيعان جديدة خلال فترة الحساب (عادة 25)، فيمكن استخدام مذبذب Aroon كمؤشر فني لتحديد ما إذا كان الأصل في اتجاه أم لا.
عندما يكون هناك ترند جديد على وشك البدء، فقد يساعدك المؤشر في اكتشافه، يشكل كل من خط “Aroon Up” و “Aroon Down” مؤشر Aroon.
يتم الإشارة إلى حدوث تحول محتمل في الترند عندما يرتفع خط Aroon فوق خط Aroon الهابط، يتم تأكيد الارتفاع إذا وصل Aroon Up إلى 100 وظل هناك بينما ظل Aroon Down قريبًا من الصفر.
العكس صحيح أيضًا، إذا صعد Aroon Down فوق Aroon Up وحافظ على قيمة قريبة من 100، فهذا يشير إلى اتجاه هابط.
5. مؤشر MACD
يمكن أن يرى المتداولون اتجاه وسرعة الترند باستخدام مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، كما يتم توفير مؤشرات تداول متعددة.
يرتفع السعر عندما يكون MACD فوق الصفر، عندما ينخفض MACD إلى ما دون الصفر، يبدأ السوق الهابطة.
يشكل خط MACD وخط الإشارة البطيء الحركة المؤشر، يتم إعطاء إشارة هابطة عندما ينخفض خط MACD تحت خط الإشارة، يشير عبور خط MACD فوق خط الإشارة إلى ترند صاعد في السعر.
ضع في اعتبارك موضع المؤشر بالنسبة إلى الصفر أثناء اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التصرف بناءً على إشارة معينة أم لا، إذا كان المؤشر فوق الصفر، على سبيل المثال، يجب أن تنتظر حتى يرتفع MACD فوق خط الإشارة قبل إجراء عملية شراء، إذا كان MACD سلبيًا، فإن إشارة شورت سيلينج المحتملة ستكون خط MACD الذي يقع أسفل خط الإشارة.
6. مؤشر القوة النسبية
هناك ثلاثة تطبيقات مهمة على الأقل لمؤشر القوة النسبية، يرسم المؤشر ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في الماضي القريب على مقياس من 0 إلى 100، لذلك، فإن مستويات مؤشر القوة النسبية مفيدة لتقييم قوة الترند أو الزخم.
غالبًا ما يستخدم مؤشر القوة النسبية بهذه السعة كمؤشر ذروة الشراء / ذروة البيع، عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 70، فهذا يشير إلى أن الأصل قد يكون في منطقة ذروة الشراء وتنخفض قيمته، يكون الأصل في ذروة البيع ويستعد للصعود عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30، ومع ذلك، قد يكون هذا الافتراض محفوفًا بالمخاطر، لذلك ينتظر بعض المستثمرين حتى ينخفض المؤشر من أعلى من 70 إلى أقل من 30 قبل البيع أو يرتفع من أقل من 30 إلى أعلى من 70 قبل الشراء.
يمكن أيضًا استخدام مؤشر القوة النسبية RSI لقياس الاختلاف، يتدهور اتجاه السعر الحالي وقد ينعكس قريبًا عندما يتحرك المؤشر في الاتجاه المعاكس للسعر.
مستويات الدعم والمقاومة هي الاستخدام الثالث لمؤشر القوة النسبية، خلال الأسواق الصاعدة، غالبًا ما يتم تداول أسهم الأسهم بأكثر من 30 دولارًا وغالبًا ما تصل إلى 70 دولارًا، عادة ما يظل مؤشر القوة النسبية RSI للسهم في اتجاه هابط أقل من 70، وغالبًا ما ينخفض إلى 30 أو أقل.
7. مؤشر ستوكاستيك
مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر للتحليل الفني يقارن السعر الحالي بمدى الأسعار خلال فترة زمنية محددة مسبقًا، على الرسم البياني من صفر إلى مائة، يجب أن يتحرك السعر صعودًا مع زيادة قوة الاتجاه، عندما يكون السعر في ترند هابط، غالبًا ما ينخفض إلى قيعان جديدة، يراقب ستوكاستك حدوث مثل هذه الحالة.
من غير المعتاد أن يصل السعر إلى ارتفاعات مستمرة، مع الحفاظ على مؤشر ستوكاستيك بالقرب من 100، أو أدنى مستوياته باستمرار، مما يحافظ على مؤشر ستوكاستيك بالقرب من الصفر، وبالتالي يتقلب مؤشر ستوكاستيك بسرعة، نظرًا لأنه يكشف ما إذا كانت الورقة المالية في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، فإن مؤشر ستوكاستيك هو أداة شائعة، يتم تعريف ذروة الشراء على أنها قراءة تزيد عن 80، بينما يتم تعريف ذروة البيع على أنها قراءة أقل من 20.
عند استخدام مستويات ذروة الشراء والبيع، من المهم مراعاة اتجاه السعر الأوسع، عندما ينخفض المؤشر إلى ما دون 20 ثم يتعافى فوقه أثناء الترند الصاعد، على سبيل المثال، قد يُنظر إلى ذلك على أنه إشارة شراء، ومع ذلك، فإن الارتفاعات التي تزيد عن 80 لها وزن أقل نظرًا لأننا نتوقع حدوث مثل هذه الحركة غالبًا خلال فترة الصعود، إذا ارتفع المؤشر فوق 80 خلال ترند هابط ثم تراجع إلى ما دونه، فقد يكون هذا إشارة لصفقة بيع، في الترند الهابط، يكون للمستوى 20 أهمية أقل.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنك الوثوق في التحليل الفني؟
باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات، يقوم المحللون الفنيون بفك مزاج السوق، أظهرت العديد من التحقيقات التجريبية فائدتها، على الرغم من دقتها لا تزال قيد المناقشة، يمكن تحقيق أفضل النتائج من خلال الجمع بين البحث الأساسي ومجموعة من الأدوات والمؤشرات الفنية.
ما هو أفضل مؤشر إحصائي يحدد أسواق ذروة الشراء / ذروة البيع؟
يستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) على نطاق واسع كمؤشر تقني لتحديد ما إذا كان سعر السهم إما “ذروة الشراء” أو “ذروة البيع”، نطاق مؤشر القوة النسبية RSI من 0 إلى 100، أعلى من 70 تعتبر ذروة شراء، بينما تحت 30 تعتبر ذروة البيع.
كم عدد طرق التحليل الفني الموجودة؟
العديد من المؤشرات وأنماط الرسوم البيانية هي من بين العديد من أدوات التحليل الفني المتاحة، يتم تطوير طرق جديدة وإتقان الأساليب الحالية طوال الوقت بواسطة فنيي السوق.
الخلاصة
يهدف المتداولون على المدى القصير إلى تحقيق ربح من خلال التنبؤ الصحيح بالحركة المستقبلية لأصل معين، المئات من المؤشرات الفنية والمذبذبات المتاحة لهذا الغرض ساحقة، لكن هذه المقالة أعطتك نبذة لما هو موجود، يمكن استخدام المؤشرات لإنشاء استراتيجيات جديدة أو لتقييم فعالية الاستراتيجيات الموجودة، جربهم في بيئة تدريب قبل الالتزام بواحد، خذ ما تريد واترك ما لا تريد.
