C = آخر سعر اكتمل التداول به

L14 = أدنى سعر تم تداوله خلال جلسات التداول الـ 14 السابقة.

H14 = إلى السعر الذي تم تبادله بأكبر قدر خلال الـ 14 يومًا الماضية.

K% = القيمة الحالية لمؤشر ستوكاستيك.

من المهم ملاحظة أنه كثيرًا ما يشار إلى٪ K بمؤشر ستوكاستيك السريع، عند حساب مؤشر الاستوكاستك “البطيء”، يتم استخدام٪ D = المتوسط ​​المتحرك لثلاث فترات لـ٪ K.

يعتمد هذا المؤشر على الافتراض العام بأنه في السوق التي تتجه صعودًا، ستغلق الأسعار بالقرب من القمة، وفي السوق التي تتجه نحو الأسفل، ستغلق الأسعار بالقرب من الانخفاض، تشكل هذه النظرية أساس هذا المؤشر، عندما يتم اختراق المتوسط ​​المتحرك للسعر خلال الفترات الثلاث الماضية، كما هو موضح بالرمز٪ D، بواسطة٪ K، فإن هذا يؤدي إلى إنشاء إشارة للصفقة.

يحتوي مذبذب الاستوكاستك البطيء٪ K على فترة تباطؤ٪ K من 3 التي تحكم التنعيم الداخلي لـ٪ K، هذا هو التمييز الأساسي بين Slow٪ K ومذبذب Stochastic السريع، يمكن تحقيق نفس التأثير من خلال تصور مذبذب الاستوكاستك السريع من خلال ضبط فترة التنعيم على 1.

تاريخ وتطور مذبذب ستوكاستيك

يعود الفضل إلى جورج لين في اختراع المذبذب ستوكاستيك في النصف الأخير من الخمسينيات، يصور المذبذب ستوكاستيك موضع سعر الإغلاق للسهم فيما يتعلق بالأسعار المرتفعة والمنخفضة للسهم على مدى فترة زمنية، غالبًا فترة 14 يومًا، كان من المفترض أن يكون هذا هو الحال من قبل لين، الذي طور المذبذب.

خلال عدد من المقابلات، قال لين إن المذبذب ستوكاستيك لا يتبع السعر أو الفوليوم أو أي شيء آخر يمكن مقارنته بهذين المتغيرين، يقترح أن المذبذب يتتبع معدل التغيير، المعروف غالبًا باسم الزخم، للسعر.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح لين أنه، كقاعدة عامة، فإن زخم أو سرعة تقلبات أسعار السهم ستتغير قبل أن يغير السعر اتجاهه.

 عندما يُظهر مؤشر الاستوكاستك تباعدًا صاعد أو هابط، فإن هذا يمكّن المؤشر من توقع الانعكاسات في السوق، هذه الإشارة هي أول إشارة وجدها لين، ومن المحتمل أن تكون أيضًا إشارة التداول الأكثر أهمية.

مثال مذبذب ستوكاستيك:

المذبذب ستوكاستيك هو مؤشر فني مدرج في غالبية برامج الرسوم البيانية وهو سهل الاستخدام في التداول الفعلي، على الرغم من استخدام فترة زمنية مدتها 14 يومًا كقاعدة، إلا أنه يمكن تغييرها لتلائم بشكل أفضل متطلبات التحليلات الفردية، للحصول على قيمة المذبذب ستوكاستيك، ابدأ بأخذ سعر الإغلاق الحالي وطرح السعر المنخفض للفترة من هذا الرقم، ثم قسّم هذه النتيجة على النطاق الكامل للفترة، واضرب الناتج في 100.

إذا كان أعلى سعر لآخر 14 يومًا هو 150 دولارًا، وكان الأدنى 125 دولارًا، وكان سعر الإغلاق الحالي 145 دولارًا، فإن قراءة الجلسة الحالية ستكون: (145-125) / (150 – 125) * 100، والتي يساوي 80

ينعكس التناسق الذي يغلق به السعر حول ارتفاعه أو انخفاضه السابق من خلال مذبذب ستوكاستيك، والذي يحدد هذا الاتساق من خلال مقارنة السعر الحالي بالنطاق عبر الوقت، إذا كانت القراءة 80، فإنها تشير إلى أن الأصل يقترب من ذروة الشراء ويجب بيعه.

مقارنة بين مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومذبذب ستوكاستيك

يعد كل من مؤشر القوة النسبية، المعروف أحيانًا باسم RSI، والمذبذب ستوكاستيك أمثلة على مؤشرات التذبذب التي تقيس زخم السعر وغالبًا ما تستخدم في التحليل الفني، على الرغم من حقيقة أنهما يتم توظيفهما معًا في كثير من الأحيان، إلا أن كل واحد منهما تأسس على مجموعة متميزة من المبادئ والإجراءات، الفرضية القائلة بأن أسعار الإغلاق يجب أن تتحرك في نفس الاتجاه مثل الاتجاه الحالي هو الأساس الذي تم بناء مذبذب الاستوكاستك عليه.

في غضون ذلك، يراقب مؤشر القوة النسبية (RSI) مستويات ذروة الشراء وذروة البيع من خلال تقييم سرعة حركة السعر، بعبارة أخرى، تم تطوير مؤشر القوة النسبية (RSI) لقياس معدل التغير في الأسعار، لكن صيغة المذبذب ستوكاستيك تكون أكثر فعالية عند استخدامها في أسواق ذات نطاقات أسعار مستقرة نسبيًا.

بشكل عام، يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) أكثر فائدة خلال الأسواق المتداولة، في حين أن مؤشر ستوكاستيك يكون أكثر فائدة خلال الأسواق المحددة النطاق أو الجانبية.

عيوب مؤشر الاستوكاستك Stochastic Oscillator

حقيقة أن مذبذب ستوكاستيك عرضة لإنتاج إشارات مضللة هو العيب الأساسي لاستخدام هذا النوع من المذبذب، يحدث هذا عندما يولد المؤشر إشارة تداول، لكن السعر لا يتابع حقًا ما كان متوقعًا منه، مما قد يؤدي إلى صفقة خسارة، عندما تكون ظروف السوق مضطربة، قد يحدث شيء من هذا القبيل في كثير من الأحيان، يمكن استخدام اتجاه السعر كمرشح للمساعدة في حل هذه المشكلة، هذا يعني أن الإشارات تعتبر صالحة فقط إذا كانت تتحرك في نفس اتجاه الترند.

الأسئلة الشائعة

كيف تقرأ مؤشر الاستوكاستك؟

على مقياس يتراوح من 0 إلى 100، يصور مؤشر الاستوكاستك الأسعار الحالية، حيث يشير الصفر إلى الحدود الدنيا للفترة الزمنية الأخيرة ويشير 100 إلى الحدود الأعلى، إذا كان مؤشر ستوكاستيك يعطي قيمة أعلى من 80، فإن الأصل الذي تتم مراقبته يتم تداوله بالقرب من الحد الأعلى لنطاقه، بينما تشير القراءة الأقل من 20 إلى أن العنصر يتم تداوله بالقرب من الحد السفلي لنطاقه.

إلى ماذا يرمز الرمز٪ K؟

رسم بياني لمذبذب ستوكاستيك سيحمل علامة٪ K على أنه السعر الحالي للأمن، سيظهر هذا السعر كنسبة مئوية من الفرق بين أعلى وأدنى قيمة للأوراق المالية للفترة الزمنية المحددة، بمعنى آخر، يشير K إلى السعر الحالي فيما يتعلق بالنطاق السعري الذي تم تداول الأصل فيه طوال الفترة الزمنية الأخيرة.

ما الذي يرمز إليه رمز٪ D؟

يظهر المتوسط ​​المتحرك لثلاث فترات لـ٪ K على شكل٪ D على مخطط مذبذب ستوكاستيك، يستخدم هذا الخط لتوضيح الاتجاه طويل المدى للتسعير الحالي، بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدامه لإثبات أن اتجاه السعر الحالي سيستمر لفترة طويلة من الوقت.

الخلاصة

• مذبذب ستوكاستيك هو مؤشر فني معروف جيدًا يستخدم لتقديم تنبيهات عندما يكون أحد الأوراق المالية في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
• إنه مؤشر زخم معروف تم إنشاؤه لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي.
• نظرًا لأنها تعتمد على تاريخ سعر عنصر ما، تميل مؤشرات التذبذب ستوكاستيك إلى التقلب حول مستوى متوسط ​​للسعر.
• يتم قياس زخم سعر الأصل باستخدام مؤشرات التذبذب ستوكاستيك، والتي تُستخدم بعد ذلك لتمييز الاتجاهات وتوقع الانعكاسات.
• في مؤشرات التذبذب ستوكاستيك، تُقاس الأسعار الحديثة بمقياس يتراوح من 0 إلى 100 ؛ تشير القراءات التي تزيد عن 80 إلى أن الأصل في ذروة شراء، بينما تشير القراءات الأقل من 20 إلى ذروة البيع.