Bollinger Bands هي أداة تحليل فني تحددها مجموعة من خطوط الترند، يتم التخطيط لها على أنها انحرافين معياريين، بشكل إيجابي وسلبي، بعيدًا عن المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) لسعر الورقة المالية ويمكن تعديلهما وفقًا لتفضيلات المستخدم.

تم تطوير Bollinger Bands من قبل المتداول الفني John Bollinger وصمم لمنح المستثمرين فرصة أكبر لتحديد وقت ذروة البيع أو ذروة الشراء للأصل.

المآخذ الرئيسية

• Bollinger Bands هي أداة تحليل فني لتوليد إشارات ذروة البيع أو ذروة الشراء وتم تطويرها بواسطة John Bollinger.
• ثلاثة خطوط تؤلف Bollinger Bands: متوسط ​​متحرك بسيط، أو بار متوسط ​​، وبار علوي وسفلي.
• الباند العلوي والسفلي هما عادةً انحرافان معياريان +/- من متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 يومًا ويمكن تعديله.
• عندما يلامس السعر باستمرار الجزء العلوي من Bollinger Band، يمكن أن يشير إلى إشارة ذروة الشراء.
• إذا لامس السعر الباند السفلي باستمرار، فقد يشير ذلك إلى إشارة ذروة البيع.

كيفية حساب Bollinger Bands

أولاً، يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للأمان، مع كون SMA لمدة 20 يومًا هو معيار الصناعة، نقطة البيانات الأولية لمتوسط متحرك بسيط (SMA) هو متوسط أسعار الإغلاق خلال أيام 20 السابقة.

عند حساب متوسط السعر، ابدأ بالسعر في اليوم 21، أضف السعر في اليوم 21 واطرح السعر من اليوم 1، سيتم حساب الانحراف المعياري للورقة المالية في السعر بعد ذلك، في الإحصاء والاقتصاد والمحاسبة والتمويل، يلعب الانحراف المعياري، وهو مقياس رياضي لمتوسط التباين، دورًا محوريًا.

بالنسبة لمجموعة بيانات معينة، يقيس الانحراف المعياري مدى بُعد الأرقام عن القيمة المتوسطة، يمكن حساب الانحراف المعياري بأخذ الجذر التربيعي للتباين، وهو بحد ذاته متوسط الاختلافات التربيعية للمتوسط.

بعد ذلك، اضرب قيمة الانحراف المعياري في اثنين واجمع وطرح هذا المقدار من كل نقطة على طول المتوسط ​​المتحرك البسيط، هذه تنتج الباند العلوي والسفلي.

إليك معادلة بولينجر باند:

BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]

BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]

حيث:

BOLU = بولينجر باند العلوي

BOLD = بولينجر باند السفلى

MA = المتوسط ​​المتحرك

TP (السعر النموذجي) = ( مرتفع + منخفض + إغلاق )÷3

N =عدد الأيام في فترة التجانس (عادةً 20)

M = عدد الانحرافات المعيارية (عادة 2)

σ[TP,n] =الانحراف المعياري خلال  فترات  n الأخيرة  من TP

شرح بولينجر باندز

Bollinger Bands هي تقنية شائعة، يعتقد العديد من المتداولين أنه كلما اقتربت الأسعار من الباند العلوي، زادت ذروة الشراء في السوق، وكلما اقتربت الأسعار من الباند السفلي، زادت ذروة البيع في السوق، لدى John Bollinger مجموعة من 22 قاعدة يجب اتباعها عند استخدام الباند كنظام تداول.

الضغط

«الضغط» أساسي لاستراتيجية التداول Bollinger Bands®، يحدث الضغط عندما تتقارب الباندات مع بعضها البعض وتضغط على المتوسط المتحرك، بالنسبة للمتداولبن، قد يُنظر إلى الضغط على أنه وقت تقلب منخفض قبل زيادة التقلبات وفرص التداول اللاحقة.

بالمقابل، كلما تحرك البار على نطاق أوسع، زادت احتمالية انخفاض التقلبات وزادت احتمالية الخروج من التداول، هذه الظروف ليست إشارات تداول، لا يشير البار إلى متى قد يحدث التغيير أو في أي اتجاه يمكن أن يتحرك السعر.

الاختراق

بين هذين الباندين هو المكان الذي يحدث فيه 90٪ من التداول، أي حركة خارج الباند، سواء لأعلى أو لأسفل، مهمة للغاية، يخلط العديد من المتداولين بين ضرب السعر أو تجاوز أحد الباند كإشارة تداول في حين أن الاختراق في الواقع ليس إشارة للشراء أو البيع، لا يمكن تحديد اتجاه وحجم حركة الأسعار المستقبلية من الاختراق.

مثال على Bollinger Bands

في الرسم البياني أدناه، يصنف Bollinger Bands SMA لمدة 20 يومًا للسهم مع باند علوي وسفلي جنبًا إلى جنب مع الحركات اليومية لسعر السهم، لأن الانحراف المعياري هو مقياس للتقلب، عندما تصبح الأسواق أكثر تقلبًا، يتسع الباند؛ خلال الفترات الأقل تقلبًا، يضيق الباند.