مؤشر القوة النسبية ( RSI )

مؤشر القوة النسبية

مقدمة

تم تطوير استراتيجية مؤشر القوة النسبية لفترتين من قبل لاري كونورز، وهي عبارة عن استراتيجية تداول بسيطة إلى حد ما تعني الارتداد مصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة تصحيحية، يجب أن يبحث المتداولون عن فرص الشراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لفترتين أقل من 10، والذي يعتبر ذروة بيع كبيرة، على العكس من ذلك، يمكن للمتداولين البحث عن فرص البيع على المكشوف عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لفترتين فوق 90، هذه استراتيجية قوية إلى حد ما قصيرة المدى مصممة للمشاركة في اتجاه مستمر، لم يتم تصميمه لتحديد القمم أو القيعان الرئيسية، قبل النظر في التفاصيل.

الاستراتيجية

هناك أربع خطوات لهذه الاستراتيجية، أولاً، حدد الاتجاه الرئيسي باستخدام متوسط ​​متحرك طويل الأجل؛ يوصي كونورز بالمتوسط ​​المتحرك 200 يوم، يرتفع الاتجاه طويل الأجل عندما يكون الأوراق المالية أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم وينخفض ​​عندما يكون الأوراق المالية أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم، يجب أن يبحث المتداولون عن فرص الشراء عندما تكون أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم وفرص البيع على المكشوف عندما تكون أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم.

اختبرت Connors مستويات RSI بين 0 و 10 للشراء وما بين 90 و 100 للبيع (لاحظ أن المستويات تعتمد على أسعار الإغلاق)، الخطوة الثانية هي اختيار مستوى RSI للعثور على فرص الشراء أو البيع ضمن الاتجاه الأكبر، عند المقارنة بالمستويات الأقل من 10، ثبت أن المشتريات التي تمت عندما انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أقل من 5 تؤدي إلى عوائد أكبر، بعبارة أخرى، سيكون مؤشر القوة النسبية أقل، وستكون العوائد على صفقات الشراء اللاحقة أكبر، وكلما انخفض مؤشر القوة النسبية، عندما يتعلق الأمر بصفقات الشورت سيلينج، كانت العوائد على البيع على المكشوف أكبر عندما ارتفع مؤشر RSI بأكثر من 95 مقارنة بما يزيد عن 90، بعبارة أخرى، كلما زادت عمليات الشراء قصيرة الأجل للأوراق المالية التي تم إجراؤها، زادت العائدات النهائية على الشورت سيلينج.

تتضمن الخطوة الثالثة الأمر الفعلي للشراء أو البيع على المكشوف وتوقيت وضعه، يمكن لخبراء الرسم البياني الذين يراقبون السوق إنشاء مركز إما قبل الإغلاق مباشرة أو عند الفتح اللاحق، هناك إيجابيات وسلبيات لكلا النهجين، يدافع كونورز عن نهج ما قبل الإغلاق، ومع ذلك، فإن الشراء قبل الإغلاق مباشرة يعني أن المتداولين تحت رحمة الفتح التالي، والذي قد يكون به فجوة، من الواضح أن هذه الفجوة يمكن أن تعزز المركز الجديد أو تنتقص فورًا من حركة السعر المعاكسة، يمنح انتظار الافتتاح مزيدًا من المرونة للمتداولين ويمكنه تحسين مستوى الدخول.

الخطوة الرابعة هي تحديد نقطة الخروج، في مثاله باستخدام S&P 500، يدعو كونورز إلى الخروج من صفقات الشراء عند تحرك فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 5 أيام وصفقات شورت سيلينج عند تحرك أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 5 أيام، من الواضح أن هذه استراتيجية تداول قصيرة الأجل ستؤدي إلى مخارج سريعة، يجب أن يفكر صانعو الخرائط أيضًا في تعيين أمر وقف الخسارة المتحرك أو استخدام مؤشر الباربوليك سار Parabolic SAR، في بعض الأحيان، يتم تثبيت الترند القوي وتضمن نقاط الوقف المتحركة بقاء المركز طالما يمتد الاتجاه.

أين التوقفات؟ كونورز لا يؤيد استخدام التوقفات، نعم، تقرأ بشكل صحيح، في اختباره الكمي، الذي شمل مئات الآلاف من الصفقات، وجد كونورز أن هذا يتوقف في الواقع عن “الإضرار” بالأداء عندما يتعلق الأمر بالأسهم ومؤشرات الأسهم، في حين أن السوق لديه بالفعل انحراف صاعد، فإن عدم استخدام أوامر التوقف يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وتراجع كبير، إنه عرض محفوف بالمخاطر، ولكن، مرة أخرى، يعتبر التداول لعبة محفوفة بالمخاطر.

أمثلة التداول

يُظهر الرسم البياني أدناه مؤشر Dow ​​Industrials SPDR (DIA) مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم (الأحمر)، المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 5 فترات (الوردي) ومؤشر القوة النسبية لفترة 2، تحدث إشارة صاعدة عندما يكون DIA أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم ويتحرك مؤشر القوة النسبية (2) إلى 5 أو أقل، تحدث إشارة هابطة عندما يكون DIA أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم ويتحرك مؤشر القوة النسبية (2) إلى 95 أو أعلى، كانت هناك سبع إشارات خلال فترة الـ 12 شهرًا هذه، أربع إشارات صاعدة وثلاث اشارات هابطة، من بين الإشارات الصاعدة الأربعة، تحرك DIA أعلى ثلاث مرات من الأربع مرات، مما يعني أن هذه الإشارات كان من الممكن أن تكون مربحة، من بين الإشارات الهابطة الثلاث، تحرك DIA هابطًا مرة واحدة فقط (5)، تحرك DIA فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم بعد الإشارات الهابطة في أكتوبر، مرة واحدة فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم، لم يتحرك مؤشر القوة النسبية لفترتين إلى 5 أو أقل لإنتاج إشارة شراء أخرى، بقدر الربح أو الخسارة، فإنه يعتمد على المستويات المستخدمة لإيقاف الخسارة وجني الأرباح.

في الرسم التوضيحي الثاني، يُنظر إلى Apple (AAPL) على أنها تداولت أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم طوال معظم الفترة، خلال هذه الفترة الزمنية، كان هناك ما لا يقل عن 10 إشارات مختلفة للشراء، نظرًا لأن سعر AAPL قد انخفض من نهاية فبراير 2011 إلى منتصف يونيو 2011، كان من المستحيل تجنب الخسائر في الخمسة الأولى، مع ارتفاع سعر AAPL في نمط زجزاج من أغسطس حتى يناير، كان أداء المجموعة الثانية من خمسة مؤشرات أفضل بكثير، عند النظر إلى هذا الرسم البياني، من السهل أن نرى أن العديد من علامات التحذير هذه جاءت قبل الموعد المحدد، بعبارة أخرى، بعد إشارة الشراء الأصلية، تراجعت شركة Apple إلى مستويات منخفضة جديدة ثم ارتفعت بمجرد وصولها إلى تلك المستويات المنخفضة.

التغيير والتبديل

من الضروري، كما هو الحال مع أي أنظمة تداول، تحليل الإشارات والبحث عن طرق لتعزيز أداء الاستراتيجية، أهم شيء هو الابتعاد عن تركيب المنحنى، لأن هذا يقلل من فرص تحقيق النجاح في المستقبل، فإن تقنية RSI لديها القدرة على أن تكون سابقة لأوانها بسبب حقيقة أن الاتجاهات الحالية غالبًا ما تستمر بعد الإشارة، بعد ارتفاع مؤشر RSI إلى ما بعد 95، قد يستمر الأمان في الارتفاع، لكنه قد يستمر أيضًا في الانخفاض بعد انخفاض مؤشر RSI إلى ما دون 5، بعد أن يصل مؤشر RSI إلى نقطة القيمة القصوى، يجب على الرسوم البيانية البحث عن أي مؤشر على أن الأسعار قد بدأت بالفعل في التحرك في الاتجاه الآخر من أجل تصحيح هذه المشكلة، قد يكون تحليل الشموع، وأنماط الرسم البياني اليومي، ومذبذبات الزخم الإضافية، أو حتى تعديلات RSI جزءًا من هذه العملية.

يرتفع مؤشر القوة النسبية فوق 95 لأن الأسعار تتحرك صعودًا، قد يكون إنشاء صفقة شورت سيلينج أثناء ارتفاع الأسعار أمرًا خطيرًا، يمكن لرسامي الرسم البياني تصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للعودة إلى ما دون خط الوسط (50)، وبالمثل، عندما يتم تداول ورقة مالية أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم ومؤشر القوة النسبية (2) أقل من 5، يمكن لراسمي الرسم البياني تصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للتحرك فوق 50، وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الأسعار قد صنعت بالفعل نوعًا من على المدى القصير، يوضح الرسم البياني أعلاه Google مع إشارات RSI (2) التي تمت تصفيتها مع تقاطع خط الوسط (50)، كانت هناك إشارات جيدة وإشارات سيئة، لاحظ أن إشارة البيع لشهر أكتوبر لم تدخل حيز التنفيذ لأن GOOGL كانت أعلى من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم بحلول الوقت الذي تحرك فيه مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 50، لاحظ أيضًا أن الفجوات يمكن أن تساعد ع فشل الصفقة، حدثت فجوات منتصف يوليو ومنتصف أكتوبر ومنتصف يناير خلال موسم الأرباح.

الخلاصة

يُمنح المتداولون الفرصة للمشاركة في اتجاه مستمر باستخدام تقنية RSI (2)، وفقًا لكونورز، يجب على المتداولين أن يتطلعوا إلى الشراء عند الانسحاب بدلاً من الاختراقات، من ناحية أخرى، يجب على المستثمرين أن يتطلعوا إلى بيع الارتدادات في ذروة البيع، هذا التكتيك يتوافق مع موقفه العام، حتى لو أظهرت دراسات كونورز أن التوقفات تضر بالأداء، فلا يزال من مصلحة المتداولين وضع خطة خروج ووقف الخسارة لكل نظام تداول يستخدمونه، لدى المتداولين خياران: إما أنهم قد يتخلون عن صفقات الشراء عندما تصبح ظروف السوق شديدة الشراء أو يمكنهم إنشاء توقف متأخر، قد يخرج المتداولون من صفقات شورت سيلينج عندما يكون السوق في ذروة البيع، ضع في اعتبارك أن الغرض من هذه المادة هو أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لإنشاء أنظمة تداول، استفد من هذه الاقتراحات لتحسين أسلوب التداول الخاص بك، وتفضيلاتك حول المخاطر والعائد، والأحكام الشخصية.

Leave A Comment

لا توجد منتجات في سلة المشتريات.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks
X