مؤشرات المتوسطات المتحركة
يعد مؤشر المتوسط المتحرك أحد أكثر مؤشرات التحليل الفني تنوعًا واستخدامًا على نطاق واسع، كما أنه يحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين، ويرجع ذلك في الغالب إلى كونه واضحًا ويعمل بشكل أكثر فعالية في البيئات التي تتميز بالاتجاهات.
شرح مؤشرات المتوسطات المتحركة
في الإحصاء، يعد المتوسط المتحرك مجرد وسيلة لمجموعة معينة من البيانات، في حالة التحليل الفني، يتم تمثيل هذه البيانات في معظم الحالات بواسطة أسعار إغلاق الأسهم في أيام معينة، ومع ذلك، يستخدم بعض المتداولين أيضًا متوسطات منفصلة للحد الأدنى اليومي والحد الأقصى أو حتى متوسط قيم نقطة الوسط (التي يحسبونها عن طريق تلخيص الحد الأدنى والحد الأقصى اليومي والقسمة على اثنين)، ومع ذلك، يمكنك إنشاء متوسط متحرك أيضًا على فريم أقصر، على سبيل المثال باستخدام فريمات اليوم أو الدقيقة.
على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في عمل متوسط متحرك لمدة 10 أيام، فما عليك سوى جمع جميع أسعار الإغلاق خلال آخر 10 أيام ثم تقسيمها على 10 (في هذه الحالة يكون متوسط متحرك بسيط)، في اليوم التالي، نفعل الشيء نفسه، باستثناء أننا نأخذ الأسعار مرة أخرى لآخر 10 أيام، مما يعني أن السعر الذي كان الأخير في حسابنا لليوم السابق لم يعد مدرجًا في متوسط اليوم – تم استبداله بسعر الأمس، تتغير البيانات بهذه الطريقة مع كل يوم تداول جديد، ومن هنا جاء مصطلح “المتوسط المتحرك”.
استخدام المتوسطات المتحركة في التحليل الفني
المتوسط المتحرك هو مؤشر يتبع الاتجاه، والغرض منه هو اكتشاف بداية الترند، ومتابعة تقدمه، وكذلك الإبلاغ عن انعكاسه في حالة حدوثه، على عكس الرسم البياني، لا تتوقع المتوسطات المتحركة بداية الترند أو نهايته، إنهم يؤكدون ذلك فقط، ولكن بعد مرور بعض الوقت فقط على حدوث الانعكاس الفعلي، إنه ينبع من بنائها، حيث تستند هذه المؤشرات فقط إلى البيانات التاريخية، كلما قل عدد الأيام التي يحتويها المتوسط المتحرك، كلما تمكن من اكتشاف انعكاس الترند بشكل أسرع، إنه بسبب كمية البيانات التاريخية، التي تؤثر بشدة على المتوسط، يولد المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا إشارة انعكاس الترند في وقت أقرب من متوسط 50 يومًا، ومع ذلك، فمن الصحيح أيضًا أنه كلما قل عدد الأيام التي نستخدمها في حساب المتوسط المتحرك، زادت الإشارات الخاطئة التي نحصل عليها، وبالتالي، يستخدم معظم المتداولين مزيجًا من عدة متوسطات متحركة، والتي يجب أن تعطي جميعها إشارة في وقت واحد، قبل أن يفتح المتداول مركزه في السوق، ومع ذلك، لا يمكن القضاء تمامًا على تأخر المتوسط المتحرك عن الترند.
إشارات التداول
يمكن استخدام أي شكل من أشكال المتوسطات المتحركة لإنتاج إشارات شراء أو بيع، والإجراء واضح إلى حد ما، يعرض برنامج الرسم البياني المتوسط المتحرك المتوسط المتحرك كخط مباشر على مخطط السعر، ويتم إنشاء الإشارات في المناطق التي تتقاطع فيها الأسعار مع هذه الخطوط.
استخدام متوسطات متعددة
يمكننا أيضًا اختيار استخدام متوسطات متحركة متعددة في وقت واحد، من أجل القضاء على “الضجيج” في الأسعار وخاصة الإشارات الخاطئة، التي ينتج عنها استخدام متوسط متحرك واحد، إن استخدام ثلاثة متوسطات متحركة في وقت واحد يحد من مقدار الإشارات الخاطئة التي يولدها النظام، ولكنه يحد أيضًا من إمكانية الربح، حيث أن مثل هذا النظام يولد إشارة تداول فقط بعد ترسيخ الاتجاه في السوق، يمكن لإشارة الدخول يتم إنشاؤها فقط بوقت قصير قبل انعكاس الاتجاه، الفترات الزمنية التي يستخدمها المتداولون لحساب المتوسطات المتحركة مختلفة تمامًا، على سبيل المثال، أرقام فيبوناتشي شائعة جدًا، مثل استخدام متوسطات 5 أيام و 21 يومًا و 89 يومًا، في تداول العقود الآجلة، تحظى الدمج بين 4 و 9 و 18 يومًا بشعبية كبيرة أيضًا.
إيجابيات وسلبيات
السبب وراء شهرة المتوسطات المتحركة هو أنها تعكس العديد من القواعد الأساسية للتداول، الاستخدام المتوسطات المتحركة تساعدك على تقليص خسائرك مع السماح لجني أرباحك، عند استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات تداول، فإنك تتداول دائمًا في اتجاه السوق، وليس عكسه، علاوة على ذلك، على عكس المخطط نمط التحليل أو غيره من الأساليب الذاتية للغاية، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات تداول وفقًا لقواعد واضحة – وبالتالي القضاء على ذاتية قرارات التداول، والتي يمكن أن تساعد نفسية المتداول، ومع ذلك، فإن العيب الكبير في المتوسطات المتحركة هو أنها تعمل بشكل جيد فقط عندما يكون السوق في اتجاه، ومن ثم، في فترات الأسواق المتقلبة عندما تقلب الأسعار داخل سعر خاص يتراوح، أنهم لا يعملون على الاطلاق، هذه فترات يمكن أن تستمر بسهولة لأكثر من ثلث الوقت، لذا فإن الاعتماد على المتوسطات المتحركة وحدها أمر محفوف بالمخاطر، بعض المتداولين لهذا السبب نوصي الجمع بين المتوسطات المتحركة ومؤشر قياس قوة الاتجاه، مثل ADX أو استخدام المتوسطات المتحركة فقط تأكيد مؤشر لنظام التداول الخاص بك.
أنواع المتوسطات المتحركة
اثنين أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعًا هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ومؤشر المتوسط المتحرك الموزون (EMA، EWMA).
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يُعرف هذا النوع من المتوسط المتحرك أيضًا بالمتوسط الحسابي ويمثل أبسط أنواع المتوسطات المتحركة وأكثرها استخدامًا، نحسبها من خلال تلخيص جميع أسعار الإغلاق لفترة معينة، والتي نقسمها لاحقًا على عدد الأيام في تلك الفترة، ومع ذلك، هناك مشكلتان مرتبطتان بهذا النوع من المتوسط: فهو يأخذ في الاعتبار فقط البيانات المضمنة في الفترة المحددة (على سبيل المثال، متوسط متحرك بسيط لمدة 10 أيام يأخذ في الاعتبار فقط البيانات من آخر 10 أيام ويتجاهل ببساطة جميع البيانات الأخرى قبل هذه الفترة)، غالبًا ما يتم انتقادها لتخصيص أوزان متساوية لجميع البيانات في مجموعة البيانات (أي في المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام، يكون للسعر من 10 أيام نفس وزن السعر من الأمس – 10٪)، يجادل العديد من المتداولين بأن البيانات من الأيام الأخيرة يجب أن تحمل وزنًا أكبر من البيانات القديمة – مما قد يؤدي إلى تقليل تأخر المتوسط عن الاتجاه.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA، EWMA)
هذا النوع من المتوسط المتحرك يحل كلا المشكلتين المرتبطين بالمتوسطات المتحركة البسيطة، أولاً، يخصص وزنًا أكبر في حسابه للبيانات الحديثة، كما أنه يعكس إلى حد ما جميع البيانات التاريخية لأداة معينة، يتم تسمية هذا النوع من المتوسط وفقًا لحقيقة أن أوزان البيانات تجاه الماضي تنخفض بشكل كبير، يمكن تعديل منحدر هذا الانخفاض وفقًا لاحتياجات المتداول.
