قناة كيلتنر: التعريف، وكيف تعمل، وكيفية استخدامها

شرح قناة كيلتنر

في الستينيات، كان تشيستر كيلتنر هو أول من قدم مفهوم قناة كيلتنر، في النسخة الأولى من الخوارزمية، تم حساب النطاقات باستخدام متوسطات متحركة بسيطة (SMA) بالاقتران مع النطاق السعري المرتفع المنخفض، في الثمانينيات، تم تقديم صيغة جديدة تمامًا تستخدم النطاق الحقيقي المتوسط (ATR) للجمهور، يستخدم نهج ATR على نطاق واسع في العصر الحديث.

هناك ثلاثة خطوط مميزة تشكل قناة Keltner، وهي مؤشر تقني قائم على التقلبات، يظهر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للسعر من خلال الخط الأوسط في الرسم البياني، فوق وأسفل EMA، هناك خطوط أخرى تمت إضافتها، يتم إنشاء النطاق العلوي عادةً على مستوى ضعف ATR فوق EMA، بينما يتم إنشاء النطاق السفلي عادةً على مستوى ضعف ATR أسفل EMA، عندما يزداد أو ينخفض التقلب (كما تم قياسه بواسطة ATR)، ستتوسع النطاقات أو تتقلص وفقًا لذلك.

نظرًا لأن معظم البرايس أكشن سيتم تضمينها في النطاقين العلوي والسفلي (القناة)، فإن التحركات خارج القناة يمكن أن تشير إلى تغيرات في الترند أو تسارع في الترند، يمكن أن يساعد اتجاه القناة، مثل الأعلى أو الأسفل أو الجانبي، في تحديد اتجاه الترند للأصل .

طرق قناة كيلتنر

تتمتع قنوات كيلتنر باستخدامات متعددة وستعتمد كيفية استخدامها إلى حد كبير على الإعدادات التي يستخدمها المتداول، يعني EMA الأطول تأخرًا أكبر في المؤشر، لذلك لن تستجيب القنوات بالسرعة نفسها لتغيرات الأسعار، يعني المتوسط المتحرك الأسي الأقصر أن النطاقات تتفاعل بسرعة مع تغيرات الأسعار ولكنها ستجعل من الصعب تحديد اتجاه الترند الحقيقي.

سيعني مضاعف ATR الأكبر لإنشاء النطاقات قناة أكبر، السعر سوف يضرب العصابات في كثير من الأحيان، يعني المضاعف الأصغر أن النطاقات ستكون أقرب معًا وأن السعر سيصل أو يتجاوز النطاقات في كثير من الأحيان.

يمكن للمتداولين إنشاء قنوات Keltner الخاصة بهم بالطريقة التي يرغبون فيها، مع مراعاة الاستخدامات المحتملة التالية:

• تساعد زاوية القناة في تحديد اتجاه الترند، تعني القناة الصاعدة أن السعر آخذ في الارتفاع، بينما تشير القناة الهابطة أو الجانبية إلى أن السعر ينخفض ​​أو يتحرك بشكل جانبي، على التوالي.
• تظهر حركة السعر فوق النطاق العلوي قوة السعر، هذا مؤشر آخر على وجود ترند صاعد، خاصة إذا كانت القناة مائلة إلى الأعلى.
• الانخفاض تحت النطاق السفلي يظهر ضعف السعر، هذا دليل على وجود ترند هابط، خاصة إذا كانت القناة مائلة للأسفل.
• إذا كان السعر يصل إلى النطاق العلوي باستمرار، ولكن ليس الأدنى، فعندما يصل السعر أخيرًا إلى النطاق السفلي، فقد يكون ذلك علامة على أن الترند الصاعد يفقد زخمه.
• إذا كان السعر يصل إلى النطاق السفلي باستمرار، ولكن ليس الجزء العلوي، فعندما يصل السعر أخيرًا إلى النطاق العلوي، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن الترند الهابط يقترب من نهايته.
• قد يتأرجح السعر أيضًا بين النطاقين العلوي والسفلي، في مثل هذه الحالات، قد يستخدم المتداولون البار كدعم ومقاومة ، قد يتطلعون إلى الشراء عندما يصل السعر إلى النطاق السفلي ثم يبدأ في الارتفاع مرة أخرى وقد يتطلعون إلى البيع بعد أن يبدأ السعر في الانخفاض مرة أخرى بعد الوصول إلى النطاق العلوي.
• بعد فترة جانبية، إذا اخترق السعر أعلى أو أسفل القناة وبدأت القناة في الزاوية بنفس الطريقة، فقد يشير ذلك إلى أن ترند جديدًا جار في ترند الاختراق هذا.

حساب قناة كيلتنر 

قناة كيلتنر الخط الأوسط= EMA

قناة كيلتنر الفرقة العليا= EMA+2∗ATR

قناة كيلتنر الفرقة السفلى= EMA−2∗ATR

حيث:

EMA =المتوسط ​​المتحرك الأسي (عادة على مدى 20 فترة)

ATR= متوسط ​​المدى الحقيقي (عادةً ما يزيد عن 10 أو 20 فترة)

​احسب المتوسط ​​المتحرك الأسي للأصل، بناءً على آخر 20 فترة أو عدد الفترات المطلوبة.

1. احسب ATR للأصل، بناءً على آخر 20 فترة أو عدد الفترات المطلوبة.
2. قم بإجراء الحساب لتحديد ATR للأصل باستخدام أحدث 20 فترة أو مقدار الفترات التي ترغب فيها.
3. لحساب قيمة النطاق العلوي، اضرب أولاً ATR باثنين (أو المضاعف الذي تختار استخدامه)، ثم أضف هذا المبلغ إلى قيمة EMA.
4. كرر جميع الخطوات بعد انتهاء كل فترة.

قنوات كيلتنر مقابل بولينجر باندز

هذان المؤشران قابلان للمقارنة تمامًا مع بعضهما البعض، عند حساب النطاقين العلوي والسفلي، تستخدم قنوات كيلتنر متوسط النطاق الحقيقي (ATR)، بينما تعتمد Bollinger Bands بدلاً من ذلك على الانحراف المعياري.

تفسير المؤشرات متشابه، على الرغم من اختلاف الحسابات، قد يوفر المؤشرين معلومات أو إشارات تداول مختلفة قليلاً.

ملحوظة: يكون هذا المؤشر مفيدًا للغاية في  الأسواق ذات الترند القوي عندما يقوم السعر بتحقيق ارتفاعات أعلى وإنخفاضات أعلى للترند الصاعد، أو الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة للترند الهابط .

عيوب قناة كيلتنر

يعتمد استخدام قنوات Keltner بشكل كبير على خيارات التكوين المحددة التي يتم إجراؤها، يجب على المتداولين أولاً اختيار الطريقة التي يريدون بها استخدام المؤشر قبل تكوينه بطريقة تساعدهم في تحقيق أهدافهم، لن تنجح بعض تطبيقات قنوات Keltner، التي تمت مناقشتها من قبل، إذا كانت الفرق إما قريبة جدًا من بعضها البعض أو متباعدة جدًا.

بينما يمكن أن تساعد قنوات Keltner في تحديد اتجاه الترند، وحتى تقديم بعض إشارات التداول، فمن الأفضل استخدامها جنبًا إلى جنب مع تحليل البرايس أكشن، والأساسيات في حالة التداول على المدى الطويل، وغيرها من المؤشرات الفنية.

بالإضافة إلى ذلك، لم تستطع النطاقات العمل كدعم أو مقاومة، ويمكن أن تعطي انطباعًا بأن قدرتها على التنبؤ بالأسعار ضئيلة جدًا، قد يكون هذا بسبب البارامترات التي تم اختيارها، ولكن لا يوجد أيضًا دليل يشير إلى أن فرصة تداول أو أي شيء ذي أهمية سيحدث نتيجة لنقل السعر اثنين من ATRs أو لمس أحد النطاقات.

الأسئلة الشائعة

ما هي قناة كيلتنر المستخدمة؟

تُستخدم قناة كيلتنر لتحديد فرص التداول في حركة التأرجح حيث تتحرك الأسعار داخل نطاق علوي وسفلي.

من هو تشيستر كيلتنر؟

تم تطوير قنوات كيلتنر في الأصل من قبل فني السوق تشيستر كيلتنر في كتابه الصادر عام 1960 بعنوان  “كيفية جني الأموال في السلع”،  توفي كيلتنر عام 1998 عن عمر يناهز 89 عامًا.

ما هو الفرق بين قناة كيلتنر وبولينجر باند؟

كلا المؤشرات الفنية متشابهة، ومع ذلك، تستخدم قناة كيلتنر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) بينما تستخدم نطاقات بولينجر الانحراف المعياري.

هل تعتبر قنوات كيلتنر أو نطاقات بولينجر مقياسًا أفضل؟

كلا القياسين قيمان، ولكن بطرق مختلفة لتوفير الإشارات، يتم إنشاء إشارات قناة Keltner بنفس طريقة إنشاء إشارات Bollinger Bands®: عندما تنكسر البرايس أكشن إما فوق أو أسفل نطاقات القناة، ومع ذلك، في هذه الحالة، بمجرد كسر البرايس أكشن فوق أو تحت الحواجز العلوية والسفلية، يتم تفضيل الاستمرار فوق التراجع إلى الوسيط أو الحاجز في الاتجاه المعاكس.

ما هي استراتيجية قناة كيلتنر؟

إذا اخترقت البرايس أكشن فوق النطاق، يجب على المتداول التفكير في فتح صفقات شراء مع إغلاق صفقات الشورت سيلينج في نفس الوقت من أجل الاستفادة من الربح المحتمل، إذا كسرت البرايس أكشن أقل من النطاق، يجب على المتداول التفكير في الدخول في صفقة شورت سيلينج أثناء إغلاق صفقات الشراء إذا كان بالفعل في مثل هذه المراكز.

الخلاصة

• قنوات Keltner هي نطاقات تعتمد على التقلبات ويتم وضعها على كل جانب من جوانب سعر الأصل، قد تكون مفيدة في اكتشاف الاتجاه الذي يتحرك فيه الترند.
• يتم تحديد عدد الفترات التي تشكل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لقناة Keltner عادة عند 20، ولكن يمكن تعديل هذه القيمة حسب الحاجة.
• عادةً ما يتم تعيين النطاقين العلوي والسفلي ليكونا ضعف متوسط النطاق الحقيقي (ATR) أعلى وأقل من EMA؛ ومع ذلك، يمكن أيضا تعديل المضاعف وفقا للاختيار الفردي.
• عندما يصل السعر إلى النطاق العلوي لقناة كيلتنر، يعتبر هذا صاعد؛ عندما يصل السعر إلى النطاق الأدنى، يعتبر هذا هابط.
• زاوية قناة كيلتنر هي عامل آخر يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد اتجاه الترند، بالإضافة إلى ذلك، قد يتحرك السعر ذهابًا وإيابًا بين النطاقين العلوي والسفلي لقناة كيلتنر، والتي قد تُفسر، على التوالي، على أنها مستويات مقاومة ودعم.