شرح قنوات Donchian
قنوات Donchian هي مجموعة من ثلاثة خطوط يتم إنتاجها بواسطة مؤشر يتكون من نطاقات علوية وسفلية حول نطاق متوسط أو متوسط، يتم إنشاء هذه البنود باستخدام حسابات المتوسط المتحرك، يشير النطاق العلوي إلى النقطة التي وصل عندها سعر الورقة المالية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال فترات N، بينما يشير النطاق السفلي إلى النقطة التي وصل فيها سعر الورقة المالية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال N مرة، يتم الإشارة إلى قناة Donchian بالمنطقة التي يمكن العثور عليها بين العصابات العلوية والسفلية.
ابتكر ريتشارد دونشيان، متداول العقود الآجلة المحترف، المؤشر في منتصف القرن العشرين بحيث يساعده في التعرف على الاتجاهات، في السنوات اللاحقة، بدأ الناس يطلقون عليه لقب “أبو الاتجاه التالي”.
معادلة قنوات Donchian
UC يساوي أعلى ارتفاع في الفترات السابقة.
قناة المركز = ( ( U C+L C ) / 2 )
LC = أدنى مستوى منخفض في الفترات السابقة.
حيث:
UC = القناة العلوية.
N = عدد الدقائق والساعات والأيام والأسابيع والأشهر.
الفترة = دقائق، ساعات، أيام، أسابيع، شهور
LC = القناة السفلية
قنوات Donchian: كيفية حسابها
القناة العلوية
- اختر الفريم الزمني (N دقائق أو ساعات أو أيام أو أسابيع أو شهور).
- افحص الطباعة العالية لكل دقيقة وساعة ويوم وأسبوع وشهر طوال الفترة الزمنية المحددة.
- اختر واحدًا بأكبر طباعة.
- قم بعمل رسم بياني للنتيجة.
القناة السفلية
- اختر الفريم الزمني (N دقائق أو ساعات أو أيام أو أسابيع أو شهور).
- افحص الطباعة المنخفضة لكل دقيقة وساعة ويوم وأسبوع وشهر طوال الفترة الزمنية المحددة.
- اختر النسخة المطبوعة بأقل سعر.
- قم بعمل رسم بياني للنتيجة.
قناة المركز
- اختر الفريم الزمني (N دقائق أو ساعات أو أيام أو أسابيع أو شهور).
- افحص القراءات العالية والمنخفضة لكل دقيقة وساعة ويوم وأسبوع وشهر خلال الفترة الزمنية المحددة.
- خذ أعلى طباعة منخفضة وأقل طباعة عالية، واجمعهما معًا، ثم قسّم النتيجة على 2.
- قم بعمل رسم بياني للنتيجة.
ماذا تخبرك قنوات Donchian؟
تُستخدم قنوات Donchian لتقييم الروابط النسبية الموجودة بين السعر الحالي ونطاقات التداول التي تم إنشاؤها على مدار فترة زمنية، يتم إنشاء خريطة مرئية لحركة السعر بمرور الوقت باستخدام ثلاث قيم مماثلة لـ Bollinger Bands، تشير هذه الخريطة إلى درجة الاتجاه الصاعد والهابط للفترة التي تم تحديدها، يظهر مستوى الطاقة الصاعدة من خلال البار العلوي، والذي يسلط الضوء أيضًا على أعلى سعر تم الوصول إليه خلال فترة الصراع بين المضاربين على الصعود والمضاربين على الهبوط.
يحدد خط الوسط متوسط سعر الفترة، والمعروف أيضًا باسم متوسط سعر الارتداد، ويسلط الضوء على المنطقة الوسطى التي تم الوصول إليها في ذلك الوقت نتيجة للمعركة بين المضاربين على الصعود والمضاربين على الهبوط، يحدد الحد الأدنى مقدار الطاقة الهابطة ويسلط الضوء على أدنى سعر تم الحصول عليه خلال الوقت عبر المعركة بين المضاربين على الصعود والمضاربين على الهبوط، يتم تقديم هذه المعلومات لإظهار درجة الطاقة الهابطة.
مثال لتطبيق قنوات Donchian
في هذا الرسم التوضيحي المحدد، يُشار إلى قناة Donchian بالمنطقة المظللة المحاطة بالخط الأخضر العلوي والخط الأحمر السفلي، تم تحديد فترات إنشاء النطاق (N) لكلا هذين الخطين في 20 يومًا، تقوم أشرطة السعر “بدفع” الخط الأخضر للأعلى حيث وصل السعر إلى أعلى نقطة له في العشرين يومًا الماضية أو أكثر، و “تدفع” أشرطة السعر الخط الأحمر إلى الأسفل حيث يصل السعر إلى أدنى مركز له في آخر 20 يومًا أو أكثر.
سيصبح الخط الأخضر أفقيًا عندما ينخفض السعر لمدة عشرين يومًا بعد الوصول إلى القمة، ثم يبدأ في الانخفاض، من ناحية أخرى، إذا ظل السعر مستقرًا لمدة 20 يومًا بعد التراجع، فسيظل الخط الأحمر ثابتًا طوال تلك الفترة الزمنية قبل أن يبدأ في الصعود.
مقارنة بين قنوات Donchian و Bollinger Bands في الأسواق المالية
تقوم Bollinger Bands برسم متوسط متحرك بسيط (SMA) لفترات N زائد أو ناقص الانحراف المعياري للسعر لفترات N X 2، ترسم قنوات Donchian أعلى ارتفاع وأدنى انخفاض عبر فترات N، بينما يرسم Bollinger Bands متوسطًا متحركًا بسيطًا (SMA) لفترات N زائد أو ناقص الانحراف المعياري للسعر لفترات N X 2، وهذا يؤدي إلى حساب أقل أهمية أو أقل في النتائج.
عيوب استخدام قنوات Donchian
تخضع حركة الأسواق لمجموعة متنوعة من دورات النشاط، من المحتمل ألا يمثل رقم الفترة N التعسفي أو المستخدم بشكل متكرر لقنوات Donchian الظروف الحالية للسوق، سيؤدي ذلك إلى توليد إشارات مضللة قد تكون ضارة بأداء التداول والاستثمار.
الخلاصة
- Donchian Channels هي نوع من المؤشرات الفنية التي تهدف إلى اكتشاف أقصى درجات الصعود والهبوط التي تفضل الانعكاسات، بالإضافة إلى الاختراقات الأعلى والأدنى، والانهيارات، والاتجاهات الصاعدة.
- يتكون حساب النطاق الأوسط من لا شيء أكثر من أخذ متوسط أعلى قمة وأدنى قاع خلال فترات N.
- تساعد هذه المعايير في تحديد ما إذا كان السعر سيعود إلى متوسطه.
