المتوسطات المتحركة (MAs)
المتوسطات المتحركة هي الأساس لبعض المؤشرات الأكثر استخدامًا لمتابعة الترند الذي تتجه إليه الأسواق.
تأخذ المتوسطات المتحركة (MAs) تقلبات الأسعار في السوق خلال فترة محددة وتنعشها، مما يسهل رؤية الضوضاء وتحديد الأنماط العامة، يتم حسابها عن طريق حساب متوسط الأسعار التي تم عندها إغلاق السوق لعدد معين من جلسات التداول.
يمكنك حساب المتوسط المتحرك لأي فترة تريدها، على سبيل المثال، سيعرض المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا متوسط سعر السوق خلال آخر 20 يومًا، من ناحية أخرى، فإن المتوسط المتحرك لخمسة أيام يأخذ نشاط السعر للأيام الخمسة السابقة ويضعه في المتوسط.
أنواع المتوسط المتحرك
هناك عدة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، كل منها يحسب المتوسطات بشكل مختلف، ومع ذلك، فإن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) هما الأكثر استخدامًا.
للحصول على المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للسوق، خذ مجموع أسعار إغلاق السوق وقسم هذا المبلغ على العدد الإجمالي لجلسات التداول، لذلك، إذا كنت ترغب في إنشاء SMA لمدة خمس فترات لزوج EUR / USD، فكل ما عليك فعله هو أخذ مجموع أسعار إغلاق زوج العملات خلال الفترات الخمس الأخيرة، بغض النظر عما إذا كانت تلك الفترات دقائق أو ساعات أو أسابيع، واقسم ذلك الإجمالي على خمسة.
حساب المتوسط المتحرك البسيط للسوق، نظرًا لأنها تعطي وزنًا أكبر لنشاط السعر بالقرب من تاريخ اليوم، فإن المتوسطات المتحركة الأسية تجعل حساب متوسطات الأسعار المتحركة أكثر صعوبة، ومع ذلك، من المعروف أن المتوسطات المتحركة الأسية تتمتع بوقت استجابة أسرع مقارنة بالمتوسطات المتحركة الأخرى.
عندما تقوم بتطبيق متوسط متحرك على مخطط، ستتم إعادة حساب المتوسط تلقائيًا لكل جلسة جديدة تستخدم فيها الرسم البياني، لذلك، ستلاحظ خط ترند يتبع سعر السوق الخاص بك، عندما تضيف المزيد من الأيام إلى المتوسط ، ستكون القيمة أكثر من السعر الحالي.
التداول باستخدام المتوسطات المتحركة
يقال إن السوق صاعد عند التداول أعلى من متوسطه المتحرك وهابط عند التداول أقل من هذا المتوسط، على العموم، يجب على المتداولين الانتباه إلى العديد من العلامات النموذجية الأخرى، بما في ذلك ما يلي:
- هذه إشارة للشراء إذا كان المتوسط المتحرك يتجه صاعدًا.
- هذه إشارة للشراء إذا انتهى السوق أعلى من المتوسط المتحرك.
- هذه إشارة للبيع إذا كان المتوسط المتحرك ينخفض ويتجه نحو الأسفل.
- هذه إشارة للبيع عندما يغلق السوق أقل من متوسطه المتحرك.
تقاطعات المتوسط المتحرك
تعتبر مراقبة عمليات التقاطع طريقة محببة جدًا للمتوسطات المتحركة، ومع ذلك، يتطلب هذا الاستخدام المتزامن لمتوسطين مختلفين، وهما:
- واحد أبطأ، مما يعني أن له إطارًا زمنيًا طويل المدى (على سبيل المثال، 50 يومًا أو أكثر).
- واحد أسرع، مما يعني أن له إطارًا زمنيًا قصير المدى (15 يومًا أو أقل).
يحدث التقاطع عندما يمر المتوسط المتحرك قصير المدى عبر المدى الأطول، إذا تجاوز السعر من الأسفل إلى الأعلى، والمعروف أيضًا باسم “العبور لأعلى”، فهذه إشارة على أن السوق على وشك البدء في الاتجاه الصاعد، على العكس من ذلك، قد يتحرك البائعين على الرسم البياني إذا تحرك من أعلى إلى أسفل (أسفل).
يمكن للمستويات التي تتقاطع فيها الخطوط أن تخلق مناطق دعم أو مقاومة جديدة للسوق.
نظرًا لأنهم يحتاجون إلى الكثير من البيانات حول الأسعار التي تم جمعها بالفعل، فمن المحتمل أن تكون المتوسطات المتحركة مؤشرات متخلفة للغاية، وهو أحد عيوبها، لهذا السبب، لديهم القدرة على توليد إشارات خاطئة، والتي تحدث عندما تتوقف حركة السوق التي توقعتها باستخدام المؤشر بحلول الوقت الذي تأتي فيه لتداوله.
MACD
يتم استخدام المتوسطات المتحركة من تلقاء نفسها وتعمل كأساس للعديد من المؤشرات الإضافية، مثل تباعد وتقارب المتوسط المتحرك (المعروف أيضًا باسم MACD).
عند استخدام MACD على الرسم البياني، سينتقل المؤشر إلى صندوقه، غالبًا في أسفل الصفحة، ستجد المكونات التالية داخل المربع:
- يعد خط MACD، المحدد عن طريق وضع EMA للسوق لمدة 26 فترة من المتوسط المتحرك لـ 12 فترة، أحد أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا.
- خط الإشارة، وهو متوسط متحرك أسي لخط MACD على مدى تسعة أيام.
- رسم بياني يحدد قيمة الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.
إذا كان المتوسط المتحرك لـ 12 فترة للسوق أعلى من المتوسط المتحرك لـ26 فترة للسوق، فسيكون خط MACD موجبًا، بالمقابل، سيكون الأمر ضارًا إذا كان المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 فترة أعلى من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة.
استخدام MACD في التداول
عند استخدام MACD، فإن أهم المؤشرات التي يجب على المتداولين مراقبتها هي التقاطعات وتقاطعات خط الصفر والتباعد.
الاختلافات | تقاطع الخط الصفري | عمليات التقاطع |
قد يتطور الاختلاف إذا حقق السوق ارتفاعات جديدة، لكن مؤشر MACD لا يصنع ارتفاعات جديدة في وقت واحد مع السوق. يشير هذا إلى أن السوق والمؤشر ليسا متزامنين مع بعضهما البعض، وقد يكون هناك انعكاس في حركة السعر. | راقب اللحظة التي يكسر فيها خط MACD خط الصفر. إذا انخفض خط MACD إلى ما دون خط الصفر، فقد يكون هذا مؤشر تحذير مبكر على اتجاه هابط، من ناحية أخرى، إذا تمكنت من القيام بذلك، فقد يكون هذا مؤشرًا صاعدًا للسوق. | قد يشير التقاطع بين خط MACD وخط الإشارة إلى أن الاتجاه يتطور، تمامًا كما هو الحال مع المتوسطات المتحركة التقليدية. عندما يتحرك خط MACD فوق خط الإشارة، فهذا مؤشر إيجابي للسوق، على العكس من ذلك، فإنه يعتبر في الفئة الهابطة إذا حدث العكس. |
تتمثل إحدى مشكلات المتوسطات المتحركة في أنها قد تكون متأخرة عن السعر الحالي للسوق، بالإضافة إلى ذلك، قد يتخلف MACD، وهو مجرد متوسط المتوسطات المتحركة، عن حركة السعر، لذلك، من الضروري للغاية مراقبة الإشارات المضللة وإيلاء اهتمام دقيق لإدارة المخاطر عند استخدامها.
مثال على استخدام المتوسطات المتحركة (MAs) في استراتيجية التداول اليومي
حتى في حين أن مؤشرات المتوسط المتحرك قد تتخلف عن السعر الحالي للسوق، لا يزال بإمكان متداولي الفوركس اليوميين استخدامها للمساعدة في فهم ظروف السوق قبل بدء الصفقة، وذلك لأن مؤشرات المتوسط المتحرك تستند إلى بيانات تاريخية، لنلقِ نظرة على كيفية استخدام المتوسطات المتحركة بهذه الطريقة في المناقشة التالية.
يرسم هذا المثال المتوسطات المتحركة الأسية لـ 20 و 50 فترة على الرسم البياني لكل ساعة لتحديد اتجاه أوسع، ثم يتم استخدام الرسم البياني لمدة 15 دقيقة لبدء وإغلاق الصفقات في السوق.
لنلقِ نظرة على الرسم البياني أدناه لتحليل تقنية تقاطع المتوسط المتحرك المباشر، عندما يتخطى المتوسط المتحرك لـ9 فترات عبر المتوسط المتحرك لـ21 فترة ويكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ200 فترة، قد يختار المتداول الدخول في صفقات شراء في السوق، من ناحية أخرى، يمكن فتح صفقات البيع عندما ينخفض المتوسط المتحرك لـ9 فترات إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ21 فترة وعندما ينخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ200 فترة، بالطبع، يجب استيفاء كلا الشرطين.
نظرًا لأن هذه الشمعة الخضراء الطويلة تنتهي فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 فترة وتحدث بشكل مشترك كتقاطع صاعد لـ EMA، فإن اختيار الدخول في صفقة شراء هنا يعد خيارًا يجب مراعاته.
في هذا السيناريو، قد يتم وضع أمر وقف الخسارة بالقرب من التقاطع ولكن ليس شديد العدوانية تحته، بينما يمكن اعتبار التوقف بعيدًا عن أدنى مستوى تأرجح حديثًا أكثر قوة، قد يؤدي التوقف القريب جدًا من السوق إلى خروج مبكر من التداول، بينما قد يؤدي التوقف البعيد جدًا إلى تراكم سريع للخسائر، سيتمكن المتداولون في النهاية من إنشاء التوازن الأمثل الذي يناسب نهج التداول الخاص بهم.
عندما تريد الدخول في صفقة من هذا النوع، يجب عليك أولاً تحديد هدف الربح، سينتظر بعض المستثمرين حتى يتم تكوين تقاطع هابط قبل بيع مركزهم، بينما يهدف البعض الآخر إلى تحقيق هدف ربح يبلغ ضعف المخاطرة قبل البيع، إذا اخترت الإستراتيجية الأخيرة، تذكر أن السوق لا يقوم دائمًا بإجراء تغييرات كبيرة وأن التقاطع الهابط الذي يشير إلى الخروج قد لا يظهر عندما تريد ذلك، في هذه الحالة، يمكن تحقيق نسبة المخاطرة إلى المكافأة بحوالي 1: 3 من خلال تحديد هدف 15-20 نقطة ووضع وقف تحت تقاطع EMA بقليل.
على الرغم من أن هذا الرسم التوضيحي الخاص يستخدم المتوسطات المتحركة، إلا أن هناك مجموعة محيرة من استراتيجيات التداول اليومية الأخرى التي يمكن استخدامها، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية الأخرى، مثل MACD، بالإضافة إلى مؤشر القوة النسبية RSI و ارتدادات فيبوناتشي، والتي سيتم التحقيق فيها بمزيد من التفاصيل لاحقًا، قد يوفر كل منهم رؤية فريدة لمستويات ذروة الشراء والبيع المفرط ومناطق الدعم والمقاومة الكبيرة.
